Cours Modélisation financière Excel et VBA (Intermédiaire)

Modélisation financière avec Excel et VBA : Formation complète. Discipline consistant à concevoir des modèles de simulation, d'évaluation et de reporting financiers en combinant les feuilles de calcul Excel (cellules, références, fonctions financières) et l'automatisation via Visual Basic for Applications. Sa valeur provient de la capacité à automatiser des scénarios de cash‑flow, générer des tableaux de sensibilité et standardiser des rapports destinés aux décideurs et aux équipes financières. Support utilisé dans le cadre du M1 Banque et finance d'Hervé Hocquard et employé comme formation intensive en contexte universitaire et formation professionnelle.

🎯 Ce que vous allez apprendre

• Manipulation des cellules et références — maîtrise des concepts de cellule, plage et désignation par nom, avec une attention particulière aux références absolues, relatives et mixtes. Application pratique de références telles que $A$2 ou A$2 pour construire des modèles robustes qui se recopiement correctement lors d'extensions de scénario.
• Fonctions essentielles d'Excel — utilisation avancée des fonctions de calcul et de filtrage (SOMME, MOYENNE, MIN/MAX, SI, NB, NB.SI, NB.SI.ENS). Traduction de règles financières en formules reproductibles et combinaison de fonctions pour produire des indicateurs et des règles de validation.
• Graphiques et choix de visualisation — identification des types de graphiques adaptés aux séries financières et techniques pour restituer tendances et distributions. Paramétrage des axes, séries et formats pour un reporting clair et conforme aux usages professionnels.
• Tableaux croisés dynamiques et synthèse d'information — création et paramétrage de tableaux croisés dynamiques pour consolider grands jeux de données et produire des indicateurs synthétiques. Exemples concrets de regroupement, d'agrégation et de segmentation utiles en contrôle de gestion et asset management, notamment pour consolider positions et performances de portefeuilles.
• Programmation en Macros et Visual Basic — initiation à l'automatisation par macros et programmation VBA pour automatiser calculs répétitifs, mises à jour inter‑feuilles et échanges entre classeurs. Rédaction et exécution de procédures simples, appel de fonctions VBA et organisation du code pour faciliter la maintenance des modèles.

Maîtriser les fonctions avancées pour la finance

Approfondissement des fonctions matricielles, des fonctions de recherche et des outils d'audit de formules pour construire des modèles compétitifs en finance. Présentation des fonctions conditionnelles avancées et des combinaisons permettant d'automatiser des calculs de stress, d'attribution de performance et d'analyse de scénarios. Inclut exercices modélisation financière et cas pratiques pour appliquer les fonctions avancées excel à des jeux de données réels, accompagnés d'exemples pour la mise en production de modèles.

📑 Sommaire du document

• Introduction
• Manipulation des cellules
• Liaison entre feuilles et classeurs
• Les fonctions indispensables
• Les graphiques
• Synthétiser de l’information (Les tableaux croisés dynamiques)
• Créer et gérer des listes (Les filtres, les tris, les sous-totaux)
• Programmation en Macros et Visual Basic

💡 Pourquoi choisir ce cours ?

Document issu du programme M1 Banque et finance d'Hervé Hocquard, ce support combine les fondamentaux d'Excel et une ouverture pragmatique vers VBA, assurant un lien direct entre théorie et pratique. L'approche privilégie des exemples de formules concrètes (=SOMME(plage), =SI(condition;valeur_si_vrai;valeur_si_faux)) et des démonstrations pas à pas pour la configuration de classeurs destinés au reporting financier. Inclus : Exercices de modélisation et exemples de codes VBA, permettant une montée en compétence progressive sur des cas réels.

Comparaison brève avec Python : pour ce niveau intermédiaire, VBA présente l'avantage d'une intégration native dans Excel, facilitant l'automatisation directe des classeurs et la distribution de modèles sans dépendance externe. Python reste pertinent pour l'analyse de données volumineuses et le machine learning, mais l'approche VBA reste plus rapide à déployer pour des workflows Excel standard en finance.

👤 À qui s'adresse ce cours ?

• Public cible : étudiants de Master en finance (M1), analystes financiers, contrôleurs de gestion ou toute personne chargée de construire et maintenir des modèles de simulation et de reporting financiers.
• Prérequis : connaissances de base d'Excel (saisie, formules simples, notion de cellule et plage) et notions élémentaires d'algèbre/arithmétique financière ; familiarité minimale avec l'éditeur de macros est un plus pour la partie VBA.

Cas pratiques et applications métiers

• Asset Management : construction et suivi de portefeuilles, calcul d'indicateurs de performance, stress testing et génération de reporting automatisé pour clients et comités d'investissement.
• Corporate Finance : modélisation de plans de financement, valorisation de projets, analyses de sensibilité et production de tableaux de flux de trésorerie pour choix d'investissement.
• Contrôle de gestion : automatisation des consolidations, tableaux de bord opérationnels, analyses de variance et production de reporting mensuel ou trimestriel avec règles de validation intégrées.

Applications concrètes en Asset Management

Exemples détaillés de modèles pour portefeuilles d'actifs : calculs de pondération optimisée, attribution de performance multi‑période, mesures de risque (VaR simplifiée, scénarios de marché) et génération de reporting client au format Excel. Les procédures VBA permettent d'automatiser l'ingestion de fichiers de prix, la normalisation des données et la production récurrente de rapports. Ces cas pratiques illustrent l'utilisation conjointe des fonctions avancées excel et de scripts VBA pour réduire le temps de consolidation et sécuriser la reproductibilité des résultats.

❓ Foire Aux Questions (FAQ)

Comment gérer les liens entre plusieurs classeurs sans casser les formules ?

Le document détaille la syntaxe des liaisons inter‑classeur (=[nom du classeur]nom de la feuille!n°cellule) et recommande des pratiques de structuration : feuille de liaison centralisée, usage systématique de noms de plages, vérification des chemins et scripts VBA de mise à jour. Des routines de contrôle sont fournies pour identifier les liaisons externes avant déplacement ou renommage.

Le PDF explique‑t‑il l'utilisation de NB.SI.ENS pour des critères multiples ?

Oui. Le support présente NB.SI et NB.SI.ENS avec des exemples concrets pour agréger des occurrences selon plusieurs conditions, en insistant sur la syntaxe des critères, la gestion des types de données et les limites liées aux opérateurs logiques. Des exercices modélisation financière proposent des cas d'agrégation multi-critères sur des jeux de données de portefeuille.